Шарп и Сортино
Коэффициенты Шарпа и Сортино по средней доходности и волатильности.
Годовые Sharpe и Sortino из периодической доходности, волатильности и безрисковой ставки.
Для чего нужно
Оценка торговой системы по цифрам отделяет настоящее преимущество от удачной серии. Статистика показывает, стоит ли масштабировать стратегию и где она слабее всего.
Типичные ошибки: делать выводы по десятку сделок, смешивать разные системы в одной выборке, смотреть только на винрейт и игнорировать размер прибыли и убытка.
Что вы вводите
| Поле | Обозначение | Пример |
|---|---|---|
| Средняя доходность за период, % | mean_pct | 1,5 |
| Станд. отклонение, % | std_pct | 5 |
| Нисходящее отклонение, % | down_pct | 3 |
| Безрисковая ставка годовая, % | rf | 8 |
| Периодов в году | periods | 12 |
Что вы получаете
| Результат | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Избыточная доходность за период | mean_pct-rf/periods | 0,83 % |
| Sharpe (годовой) | excess/std_pct*sqrt(periods) | 0,58 |
| Sortino (годовой) | excess/down_pct*sqrt(periods) | 0,96 |
Пример расчёта
Возьмём значения по умолчанию: Средняя доходность за период, % — 1,5; Станд. отклонение, % — 5; Нисходящее отклонение, % — 3; Безрисковая ставка годовая, % — 8. Приложение выдаёт: sharpe (годовой) — 0,58. Подставьте свои числа, и результат пересчитается сразу.
Как пользоваться
- Откройте приложение: файл
sharpe-sortino.htmlзапускается в любом браузере, установка не нужна. - Введите значения в поля. Дробные числа можно писать через запятую.
- Результаты обновляются автоматически, итоговое значение выделено.
- Для работы на компьютере без браузера запустите версию на Python:
python sharpe-sortino.py(нужен только Python с tkinter).
Что входит в архив
sharpe-sortino.html— версия для браузера: работает офлайн на компьютере и телефоне;python/sharpe-sortino.py— версия для компьютера, запускается одним файлом;README.txt— краткая инструкция.
Приложение оплачивается один раз, подписки нет. Файл скачивается из личного кабинета после оплаты.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. Версия для браузера — один HTML-файл. Для версии на Python достаточно стандартного Python с tkinter.
Данные уходят на сервер?
Нет. Все расчёты выполняются на вашем устройстве, введённые числа никуда не передаются.
Это торговая рекомендация?
Нет. Шарп и Сортино выполняет справочный расчёт по введённым вам данным. Решение о сделке и риск остаются за вами. Для надёжных выводов нужна достаточная выборка сделок: десятки и сотни, а не несколько штук.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
