Серии убытков
Вероятность серии убыточных сделок подряд и просадка, которую она даёт.
Оценивает, как часто бывают серии из N стопов подряд и какую просадку они создают при вашем риске.
Для чего нужно
Оценка торговой системы по цифрам отделяет настоящее преимущество от удачной серии. Статистика показывает, стоит ли масштабировать стратегию и где она слабее всего.
Типичные ошибки: делать выводы по десятку сделок, смешивать разные системы в одной выборке, смотреть только на винрейт и игнорировать размер прибыли и убытка.
Что вы вводите
| Поле | Обозначение | Пример |
|---|---|---|
| Винрейт, % | win_pct | 45 |
| Длина серии убытков | n | 8 |
| Всего сделок | trades | 200 |
| Риск на сделку, % | risk_pct | 1 |
Что вы получаете
| Результат | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Вероятность убытка в сделке | 100-win_pct | 55,00 % |
| Серия подряд с заданной сделки | (1-win_pct/100)**n*100 | 0,84 % |
| Хотя бы одна такая серия за период | (1-exp((0-1)*max(0,trades-n+1)*(win_pct/100)*(1-win_pct/100)**n))*100 | 51,68 % |
| Ожидаемая макс. серия убытков | log(trades*win_pct/100)/log(1/(1-win_pct/100)) | 7,53 |
| Просадка от серии | (1-(1-risk_pct/100)**n)*100 | 7,73 % |
Пример расчёта
Возьмём значения по умолчанию: Винрейт, % — 45; Длина серии убытков — 8; Всего сделок — 200; Риск на сделку, % — 1. Приложение выдаёт: хотя бы одна такая серия за период — 51,68 %. Подставьте свои числа, и результат пересчитается сразу.
Как пользоваться
- Откройте приложение: файл
loss-streak.htmlзапускается в любом браузере, установка не нужна. - Введите значения в поля. Дробные числа можно писать через запятую.
- Результаты обновляются автоматически, итоговое значение выделено.
- Для работы на компьютере без браузера запустите версию на Python:
python loss-streak.py(нужен только Python с tkinter).
Что входит в архив
loss-streak.html— версия для браузера: работает офлайн на компьютере и телефоне;python/loss-streak.py— версия для компьютера, запускается одним файлом;README.txt— краткая инструкция.
Приложение оплачивается один раз, подписки нет. Файл скачивается из личного кабинета после оплаты.
Ограничения
- Пуассоновская оценка для независимых сделок. Приблизительно.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. Версия для браузера — один HTML-файл. Для версии на Python достаточно стандартного Python с tkinter.
Данные уходят на сервер?
Нет. Все расчёты выполняются на вашем устройстве, введённые числа никуда не передаются.
Это торговая рекомендация?
Нет. Серии убытков выполняет справочный расчёт по введённым вам данным. Решение о сделке и риск остаются за вами. Для надёжных выводов нужна достаточная выборка сделок: десятки и сотни, а не несколько штук.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
