CAGR и Calmar
Среднегодовая доходность и отношение доходности к максимальной просадке.
CAGR по начальному и конечному капиталу, суммарная доходность и коэффициент Calmar.
Для чего нужно
Оценка торговой системы по цифрам отделяет настоящее преимущество от удачной серии. Статистика показывает, стоит ли масштабировать стратегию и где она слабее всего.
Типичные ошибки: делать выводы по десятку сделок, смешивать разные системы в одной выборке, смотреть только на винрейт и игнорировать размер прибыли и убытка.
Что вы вводите
| Поле | Обозначение | Пример |
|---|---|---|
| Начальный капитал | start | 100000 |
| Конечный капитал | end | 180000 |
| Срок, лет | years | 3 |
| Макс. просадка, % | max_dd | 15 |
Что вы получаете
| Результат | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Суммарная доходность | (end/start-1)*100 | 80,00 % |
| CAGR | ((end/start)**(1/years)-1)*100 | 21,64 % |
| Calmar | cagr/max_dd | 1,44 |
Пример расчёта
Возьмём значения по умолчанию: Начальный капитал — 100000; Конечный капитал — 180000; Срок, лет — 3; Макс. просадка, % — 15. Приложение выдаёт: cagr — 21,64 %. Подставьте свои числа, и результат пересчитается сразу.
Как пользоваться
- Откройте приложение: файл
cagr-calmar.htmlзапускается в любом браузере, установка не нужна. - Введите значения в поля. Дробные числа можно писать через запятую.
- Результаты обновляются автоматически, итоговое значение выделено.
- Для работы на компьютере без браузера запустите версию на Python:
python cagr-calmar.py(нужен только Python с tkinter).
Что входит в архив
cagr-calmar.html— версия для браузера: работает офлайн на компьютере и телефоне;python/cagr-calmar.py— версия для компьютера, запускается одним файлом;README.txt— краткая инструкция.
Приложение оплачивается один раз, подписки нет. Файл скачивается из личного кабинета после оплаты.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. Версия для браузера — один HTML-файл. Для версии на Python достаточно стандартного Python с tkinter.
Данные уходят на сервер?
Нет. Все расчёты выполняются на вашем устройстве, введённые числа никуда не передаются.
Это торговая рекомендация?
Нет. CAGR и Calmar выполняет справочный расчёт по введённым вам данным. Решение о сделке и риск остаются за вами. Для надёжных выводов нужна достаточная выборка сделок: десятки и сотни, а не несколько штук.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
