Вероятность разорения (оценка)
Приближённая вероятность достичь заданной просадки при вашем винрейте, R:R и риске.
Диффузионная оценка вероятности просадки до выбранного порога. Показывает, как риск на сделку влияет на выживаемость.
Для чего нужно
Риск-менеджмент решает, переживёт ли счёт серию неудач. Расчёт до входа в сделку дисциплинирует: размер позиции, стоп и допустимый убыток считаются заранее, а не по ощущениям.
Типичные ошибки: считать риск от всего капитала, а не от суммы до стопа; двигать стоп дальше от входа; не учитывать открытые позиции, которые уже несут риск; увеличивать размер после серии удач.
Что вы вводите
| Поле | Обозначение | Пример |
|---|---|---|
| Винрейт, % | win_pct | 45 |
| Средний R:R | rr | 2 |
| Риск на сделку, % | risk_pct | 1 |
| Порог просадки, % | ruin_dd | 30 |
Что вы получаете
| Результат | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Матожидание сделки (в R) | win_pct/100*rr-(1-win_pct/100) | 0,35 |
| Дисперсия сделки (в R) | win_pct/100*rr**2+(1-win_pct/100)-edge**2 | 2,2275 |
| Вероятность просадки до порога | if_(edge<=0,1,min(1,exp((0-2)*risk_pct*edge*ruin_dd/(risk_pct**2*var_r))))*100 | 0,01 % |
Пример расчёта
Возьмём значения по умолчанию: Винрейт, % — 45; Средний R:R — 2; Риск на сделку, % — 1; Порог просадки, % — 30. Приложение выдаёт: вероятность просадки до порога — 0,01 %. Подставьте свои числа, и результат пересчитается сразу.
Как пользоваться
- Откройте приложение: файл
risk-of-ruin.htmlзапускается в любом браузере, установка не нужна. - Введите значения в поля. Дробные числа можно писать через запятую.
- Результаты обновляются автоматически, итоговое значение выделено.
- Для работы на компьютере без браузера запустите версию на Python:
python risk-of-ruin.py(нужен только Python с tkinter).
Что входит в архив
risk-of-ruin.html— версия для браузера: работает офлайн на компьютере и телефоне;python/risk-of-ruin.py— версия для компьютера, запускается одним файлом;README.txt— краткая инструкция.
Приложение оплачивается один раз, подписки нет. Файл скачивается из личного кабинета после оплаты.
Ограничения
- Это приближение для длинной серии независимых сделок. Реальная оценка зависит от распределения результатов.
- При отрицательном матожидании вероятность принимается равной 100%.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. Версия для браузера — один HTML-файл. Для версии на Python достаточно стандартного Python с tkinter.
Данные уходят на сервер?
Нет. Все расчёты выполняются на вашем устройстве, введённые числа никуда не передаются.
Это торговая рекомендация?
Нет. Вероятность разорения (оценка) выполняет справочный расчёт по введённым вам данным. Решение о сделке и риск остаются за вами. Показывайте результат расчёта рядом с торговым планом и сверяйтесь с ним перед каждой сделкой.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
