Совокупный риск портфеля
Суммарный риск открытых позиций в процентах и деньгах и остаток до лимита.
Введите риск каждой из пяти позиций - получите «жар» портфеля и оставшийся запас до вашего лимита.
Для чего нужно
Риск-менеджмент решает, переживёт ли счёт серию неудач. Расчёт до входа в сделку дисциплинирует: размер позиции, стоп и допустимый убыток считаются заранее, а не по ощущениям.
Типичные ошибки: считать риск от всего капитала, а не от суммы до стопа; двигать стоп дальше от входа; не учитывать открытые позиции, которые уже несут риск; увеличивать размер после серии удач.
Что вы вводите
| Поле | Обозначение | Пример |
|---|---|---|
| Депозит | balance | 10000 |
| Риск позиции 1, % | r1 | 1 |
| Риск позиции 2, % | r2 | 1 |
| Риск позиции 3, % | r3 | 0,5 |
| Риск позиции 4, % | r4 | 0,5 |
| Риск позиции 5, % | r5 | 0 |
| Лимит совокупного риска, % | limit | 4 |
Что вы получаете
| Результат | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Совокупный риск | r1+r2+r3+r4+r5 | 3,00 % |
| В деньгах | balance*total/100 | 300,00 |
| Остаток до лимита | max(0,limit-total) | 1,00 % |
| Лимит превышен? | if_(total>limit,1,0) | Нет |
Пример расчёта
Возьмём значения по умолчанию: Депозит — 10000; Риск позиции 1, % — 1; Риск позиции 2, % — 1; Риск позиции 3, % — 0,5. Приложение выдаёт: совокупный риск — 3,00 %. Подставьте свои числа, и результат пересчитается сразу.
Как пользоваться
- Откройте приложение: файл
portfolio-heat.htmlзапускается в любом браузере, установка не нужна. - Введите значения в поля. Дробные числа можно писать через запятую.
- Результаты обновляются автоматически, итоговое значение выделено.
- Для работы на компьютере без браузера запустите версию на Python:
python portfolio-heat.py(нужен только Python с tkinter).
Что входит в архив
portfolio-heat.html— версия для браузера: работает офлайн на компьютере и телефоне;python/portfolio-heat.py— версия для компьютера, запускается одним файлом;README.txt— краткая инструкция.
Приложение оплачивается один раз, подписки нет. Файл скачивается из личного кабинета после оплаты.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. Версия для браузера — один HTML-файл. Для версии на Python достаточно стандартного Python с tkinter.
Данные уходят на сервер?
Нет. Все расчёты выполняются на вашем устройстве, введённые числа никуда не передаются.
Это торговая рекомендация?
Нет. Совокупный риск портфеля выполняет справочный расчёт по введённым вам данным. Решение о сделке и риск остаются за вами. Показывайте результат расчёта рядом с торговым планом и сверяйтесь с ним перед каждой сделкой.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
