Критерий Келли
Оптимальная доля капитала на сделку по Келли и её консервативные варианты.
По винрейту и средним выигрышу и проигрышу считает долю Келли, половину и четверть Келли.
Для чего нужно
Риск-менеджмент решает, переживёт ли счёт серию неудач. Расчёт до входа в сделку дисциплинирует: размер позиции, стоп и допустимый убыток считаются заранее, а не по ощущениям.
Типичные ошибки: считать риск от всего капитала, а не от суммы до стопа; двигать стоп дальше от входа; не учитывать открытые позиции, которые уже несут риск; увеличивать размер после серии удач.
Что вы вводите
| Поле | Обозначение | Пример |
|---|---|---|
| Винрейт, % | win_pct | 55 |
| Средний выигрыш | avg_win | 2 |
| Средний проигрыш | avg_loss | 1 |
Что вы получаете
| Результат | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Отношение выигрыш/проигрыш | avg_win/avg_loss | 2,00 |
| Полный Келли | (win_pct/100-(1-win_pct/100)/b)*100 | 32,50 % |
| Половина Келли | kelly/2 | 16,25 % |
| Четверть Келли | kelly/4 | 8,13 % |
Пример расчёта
Возьмём значения по умолчанию: Винрейт, % — 55; Средний выигрыш — 2; Средний проигрыш — 1. Приложение выдаёт: полный келли — 32,50 %. Подставьте свои числа, и результат пересчитается сразу.
Как пользоваться
- Откройте приложение: файл
kelly.htmlзапускается в любом браузере, установка не нужна. - Введите значения в поля. Дробные числа можно писать через запятую.
- Результаты обновляются автоматически, итоговое значение выделено.
- Для работы на компьютере без браузера запустите версию на Python:
python kelly.py(нужен только Python с tkinter).
Что входит в архив
kelly.html— версия для браузера: работает офлайн на компьютере и телефоне;python/kelly.py— версия для компьютера, запускается одним файлом;README.txt— краткая инструкция.
Приложение оплачивается один раз, подписки нет. Файл скачивается из личного кабинета после оплаты.
Ограничения
- Полный Келли даёт очень большие просадки. На практике используют долю от него.
- Отрицательное значение означает отсутствие преимущества.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. Версия для браузера — один HTML-файл. Для версии на Python достаточно стандартного Python с tkinter.
Данные уходят на сервер?
Нет. Все расчёты выполняются на вашем устройстве, введённые числа никуда не передаются.
Это торговая рекомендация?
Нет. Критерий Келли выполняет справочный расчёт по введённым вам данным. Решение о сделке и риск остаются за вами. Показывайте результат расчёта рядом с торговым планом и сверяйтесь с ним перед каждой сделкой.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
