Фандинг-арбитраж
Доходность дельта-нейтральной связки спот + шорт перпа и срок окупаемости комиссий.
Доход от фандинга за вычетом комиссий на открытие и закрытие обеих ног.
Для чего нужно
В криптовалютах плечо, комиссии и ставка финансирования быстро съедают результат, а ликвидация наступает без предупреждения. Расчёт параметров до входа помогает не попасть в неё.
Типичные ошибки: ставить стоп за ценой ликвидации, не учитывать комиссии и фандинг при удержании, считать плечо безопасным, потому что депозит «небольшой».
Что вы вводите
| Поле | Обозначение | Пример |
|---|---|---|
| Капитал | capital | 10000 |
| Ставка за 8 часов, % | rate | 0,03 |
| Комиссия за сделку, % | fee | 0,05 |
| Плечо на перпе | lev | 3 |
| Срок, дней | days | 10 |
Что вы получаете
| Результат | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Номинал каждой ноги | capital/(1+1/lev) | 7 500,00 |
| Доход в сутки | n*rate/100*3 | 6,75 |
| Комиссии (4 сделки) | 4*n*fee/100 | 15,00 |
| Окупаемость комиссий, суток | fees/per_day | 2,22 |
| Чистая прибыль за срок | per_day*days-fees | 52,50 |
| Годовых на капитал | per_day*365/capital*100 | 24,64 % |
Пример расчёта
Возьмём значения по умолчанию: Капитал — 10000; Ставка за 8 часов, % — 0,03; Комиссия за сделку, % — 0,05; Плечо на перпе — 3. Приложение выдаёт: чистая прибыль за срок — 52,50. Подставьте свои числа, и результат пересчитается сразу.
Как пользоваться
- Откройте приложение: файл
funding-arbitrage.htmlзапускается в любом браузере, установка не нужна. - Введите значения в поля. Дробные числа можно писать через запятую.
- Результаты обновляются автоматически, итоговое значение выделено.
- Для работы на компьютере без браузера запустите версию на Python:
python funding-arbitrage.py(нужен только Python с tkinter).
Что входит в архив
funding-arbitrage.html— версия для браузера: работает офлайн на компьютере и телефоне;python/funding-arbitrage.py— версия для компьютера, запускается одним файлом;README.txt— краткая инструкция.
Приложение оплачивается один раз, подписки нет. Файл скачивается из личного кабинета после оплаты.
Ограничения
- Не учитывает смену ставки, базис, риск ликвидации перпа и переводы между площадками.
Частые вопросы
Нужно ли что-то устанавливать?
Нет. Версия для браузера — один HTML-файл. Для версии на Python достаточно стандартного Python с tkinter.
Данные уходят на сервер?
Нет. Все расчёты выполняются на вашем устройстве, введённые числа никуда не передаются.
Это торговая рекомендация?
Нет. Фандинг-арбитраж выполняет справочный расчёт по введённым вам данным. Решение о сделке и риск остаются за вами. Формулы упрощены: у разных бирж различаются правила маржи и комиссии, поэтому проверяйте итог по калькулятору вашей биржи.
Расчёты справочные и не являются инвестиционной рекомендацией. Торговля на финансовых рынках связана с риском потери капитала.
